Скачать 2.22 Mb.
|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМЕТРИКАрок Для специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Санкт-Петербург 2008 Учебно-методический комплекс рекомендован к изданию кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита Протокол от 26 июня 2007 г. №10 Учебно-методический комплекс одобрен методической комиссией факультета экономики и управления Протокол от 29 июня 2007 г. № 10 ^ Эконометрика. Учебно-методический комплекс. – СПб.: СПбАУиЭ, 2007. – 128 с. Учебно-методический комплекс по изучению дисциплины «Эконометрика» включает рабочую учебную программу, общие методические рекомендации по изучению дисциплины, к практическим занятиям, по выполнению контрольных работ, контрольно-измерительные материалы. Учебно-методический комплекс написан на основании требований государственного стандарта высшего профессионального образования к содержанию и уровню подготовки выпускников по данной дисциплине. Основная задача учебно-методического комплекса заключается в ознакомлении студентов с системой общеэкономических показателей, статистическими оценками ресурсов общества, их использованием, экономической оценкой функционирования народнохозяйственного комплекса как единого, неделимого целого. СОДЕРЖАНИЕ 1. Рабочая учебная программа ДИСЦИПЛИНЫ 4 Распределение контрольных заданий для студентов заочной формы обучения 16 3. Методические рекомендации к практическим занятиям 23 6. ГЛОССАРИЙ 122 ПРИЛОЖЕНИЯ 129 ^ I. Целевая установка и организационно-методические указания
Цели курса «Эконометрика» заключаются в формировании у студентов:
Задачи курса заключаются в формировании у студентов устойчивых навыков самостоятельного научно-практического изучения социально-экономических процессов, протекающих в различных областях экономической деятельности. В результате изучения курса эконометрики студент:
В результате изучения дисциплины студенты должны: знать:
уметь:
иметь представление:
^ Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов «Статистика», «Экономический анализ».. Изучение дисциплины «Эконометрика» осуществляется с использованием cледующих видов учебных занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. Лекция является ведущей формой учебных занятий. На лекциях активная роль принадлежит преподавателю, задача которого сводится к тому, чтобы в отведенное время раскрыть содержание учебных вопросов или дать схему ответа на узловые проблемы темы. Во время самостоятельной работы студенты знакомятся с первоисточниками, основной и дополнительной литературой, готовятся к докладам и выступлениям на семинарских занятиях. Контроль успеваемости и качества подготовки студентов включает текущий контроль успеваемости, рубежный контроль и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме устного опроса. Рубежный контроль имеет целью установить качество усвоения учебного материала по определенным темам учебной дисциплины, проводится в форме тестирования и написания контрольных работ. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по дисциплине. Проводится в форме зачета. ^ Тема 1. Предмет и метод эконометрикиПонятие эконометрики в интерпретации ведущих учёных-статистиков и экономистов. Многообразие экономических и социальных процессов в обществе как предмет эконометрики. Математико-статистическая методология - инструментальная основа эконометрических исследований. Важнейшие направления современных эконометрических исследований. ^ Статистический показатель и его ошибки, виды ошибок, оценки случайных ошибок. Доверительный интервал и его вероятность. Статистические гипотезы и их проверка. Понятие о t-критерии Стьюдента и F-критерии Фишера. ^ Виды связей, изучаемых эконометрикой. Задачи построения парной и множественной регрессионных моделей. Метод наименьших квадратов (МНК) и условия его применения. Свойства оценок МНК. Оценивание линейного уравнения парной регрессии МНК. Экономическая интерпретация параметров линейной регрессии. Оценки тесноты связи показателями корреляции и детерминации. Показатели качества регрессионной модели. Задача формирования комплекса информативных факторов множественной регрессии. Мультиколлинеарность факторов. Метод включения и исключения переменных, основанный на результатах анализа парной и частной корреляции. ^ Процедуры расчёта и интерпретации параметров множественной регрессии. Оценка статистической значимости параметров и характеристик множественной линейной регрессии. Проверка нулевых гипотез на базе критериев Стьюдента и Фишера Анализ результатов моделирования факторного комплекса макроэкономических показателей (стоимость валового внутреннего продукта, инвестиции в экономику РФ, товарооборот розничной торговли). Прогнозирование с использованием множественной регрессии. ^ Эффекты гетероскедастичности и автокорреляции остатков. Методы выявления гетероскедастичности (тесты Спирмена, Парка, Глейзера, Голдфелда-Квандта). Оценки автокорреляции остатков (коэффициент Дарбина-Уотсона, линейный коэффициент автокорреляции). Понятие об обобщённом МНК; особенности его применения. ^ Задачи и особенности построения моделей с переменной структурой. Понятия о бинарных (фиктивных) переменных и возможностях их применения. Специфика методики построения и анализа моделей с бинарными переменными. ^ Задачи и условия построения множественных нелинейных регрессионных моделей. Многообразие процедур линеаризации переменных при изучении множественных связей. Практика линеаризации переменных (группа моделей Кобба-Дугласа) и перспективы её применения. ^ Понятие о системах уравнений и их видах (на примерах взаимно независимых, рекурсивных и структурных систем уравнений). Классификация переменных, представленных в системах эконометрических уравнений. Условия формирования перечня эндогенных, экзогенных и лаговых переменных при проектировании рабочих гипотез. Процедуры визуализации рабочих гипотез. Правила построения уравнений разного вида ^ Проблемы формирования факторного комплекса систем рекурсивных уравнений. Оценивание рекурсивных уравнений и систем. Анализ результатов построения систем рекурсивных уравнений, решение прогнозных задач на базе систем рекурсивных уравнений. ^ Задачи и правила построения структурных уравнений и систем. Проблема идентификации структурных уравнений. Процедуры идентификации: необходимое и достаточное условия. Варианты идентификации структурных уравнений и систем. Задачи и правила построения приведённых уравнений. Оценивание и верификация приведённых уравнений. ^ Понятие о косвенном МНК (КМНК). Пример использования КМНК для решения задачи оценивания точно идентифицированных уравнений. Особенности верификации результатов КМНК Условия применения двухшагового МНК (ДМНК). Порядок реализации ДМНК. Пример использования ДМНК для решения задачи оценивания сверхидентифицированных уравнений. Верификация результатов ДМНК. Процедуры трёхшагового МНК. Особенности реализации КМНК и ДМНК на ПК с использованием программных продуктов. ^ Понятие о стационарных и нестационарных временных рядах, их характеристики и особенности. Модели стационарных временных рядов на основе тренда: их идентификация и оценки. Виды трендов и методы их выявления. Автокорреляция отклонений от тренда и её оценки. Проблемы выбора модели тренда временного ряда для прогнозирования. Трендовые прогнозы. Адаптивные модели прогнозирования Брауна, Хольта, Тейла-Вейджа. Особенности их построения и применения. ^ Понятие нестационарных процессов. Особенности построения, обработки и анализа их временных рядов. Формирование и оценка информативности лаговых переменных. Построение авторегрессионных моделей временного ряда и их место в прогнозных расчётах. Методы выявления сезонных колебаний уровней временных рядов. Аддитивная и мультипликативная модели. Метод бинарных (структурных) переменных в моделировании сезонных колебаний. Прогнозирование временного ряда с учётом сезонной составляющей ^ Задачи моделирования стохастической связи временных рядов. Методы исключения тенденции из уровней временного ряда. Множественная регрессионная модель динамического ряда с включённой временной компонентой. Особенности учёта в моделях связи рядов сложных форм оптимальных трендов. Согласованность оценок тесноты связи уровней рядов и отклонений. Методы улучшения исходной модели связи рядов. Прогнозирование уровней временного ряда с использованием вариантов множественной регрессионной модели. Модели связи уровней нестационарных временных рядов: особенности их построения, анализа и выбора варианта для прогноза. Тема 15. Перспективы развития эконометрикиПроблемы моделирования потребительских цен и инфляции. Эконометрика классификаций, экспертных оценок, качества и сертификации. Эконометрические информационные технологии. ^ (очная форма обучения, срок обучения – 5 лет)
(Очно-заочная форма обучения, срок обучения – 6 лет)
(заочная форма обучения, срок обучения – 6 лет)
IV. перечень тем контрольных работ |
![]() | Учебно-методический комплекс учебной дисциплины статистика рок Учебно-методический комплекс рекомендован к изданию кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита | ![]() | Учебно-методический комплекс учебной дисциплины лабораторный практикум... Учебно-методический комплекс рекомендован к изданию кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» |
![]() | Учебно-методический комплекс учебной дисциплины документоведение... Учебно-методический комплекс включает: рабочую учебную программу, общие методический рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских... | ![]() | Учебно-методический комплекс учебной дисциплины Учебно-методический комплекс одобрен методической комиссией факультета экономики и финансов. Протокол от 29 июня 2010 г. №10 |
![]() | Учебно-методический комплекс учебной дисциплины бухгалтерское дело д Учебно-методический комплекс рекомендован к изданию кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | ![]() | Учебно-методический комплекс учебной дисциплины Учебно-методический комплекс одобрен методической комиссией факультета экономики и финансов. Протокол от 29 июня 2007 г. №10 |
![]() | Учебно-методический комплекс учебной дисциплины бухгалтерский (финансовый) учет Учебно-методический комплекс рекомендован к изданию кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита | ![]() | Учебно-методический комплекс учебной дисциплины маркетинг (основы маркетинга) Учебно-методический комплекс рекомендован к изданию кафедрой коммерции. Протокол от 15 июня 2007 г. №8 |
![]() | Учебно-методический комплекс учебной дисциплины документоведение для специальности подготовки Учебно-методический комплекс рекомендован к изданию кафедрой «Социологии и управления персоналом» | ![]() | Учебно-методический комплекс учебной дисциплины анализ финансовой отчетности Учебно-методический комплекс рекомендован к изданию кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита |