Вопросы к зачёту по дисциплине «финансовые измерения» направление «Экономика»




Скачать 88.03 Kb.
НазваниеВопросы к зачёту по дисциплине «финансовые измерения» направление «Экономика»
Дата публикации26.03.2013
Размер88.03 Kb.
ТипДокументы
litcey.ru > Финансы > Документы
УТВЕРЖДАЮ:

Зав. кафедрой

«Финансы и кредит»

___________ Е.А. Петрова

«24» января 2012 г.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ФИНАНСОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

направление «Экономика»


  1. Смысл гипотезы временной ценности денег. Основные следствия гипотезы временной ценности денег.

  2. Понятие процентных денег, периода начисления, процентной ставки. Виды процентных ставок. Понятие наращения и дисконтирования.

  3. Наращение и математическое дисконтирование по простой ставке процентов.

  4. Банковский учет по простой постоянной учетной ставке. Финансовые последствия математического дисконтирования и банковского учета по простым постоянным процентным ставкам.

  5. Наращение и математическое дисконтирование по сложной ставке процентов. Свойства современной величины платежа при начислении сложных процентов.

  6. Соотношение роста по простой и сложной постоянным ставкам процентов.

  7. Начисление сложных процентов несколько раз в год. Номинальная и эффективная ставки процентов.

  8. Банковский учет по сложной постоянной учетной ставке. Номинальная и эффективная учетные ставки.

  9. Понятие финансовой эквивалентности процентных ставок. Система эквивалентных ставок. Эквивалентные значения эффективной и номинальной ставок процентов.

  10. Финансовая эквивалентность платежей как основополагающий принцип изменения условий контрактов. Понятие эквивалентных платежей. Уравнение эквивалентности и методика его построения.

  11. Понятие и виды финансовой ренты. Основные параметры финансовой ренты. Обобщающие характеристики финансовой ренты.

  12. Наращенная сумма годовой и р-срочной финансовых рент

  13. Современная величина годовой и р-срочной финансовых рент

  14. Зависимость между наращенной суммой и современной величиной финансовой ренты.

  15. Наращенная сумма и современная величина вечной ренты.

  16. Наращенная сумма и современная величина ренты пренумерандо.

  17. Наращенная сумма и современная величина нерегулярного потока платежей.

  18. Финансовая эквивалентность как основополагающий принцип конверсии финансовых рент.

  19. Виды конверсии финансовых рент: выкуп ренты, рассрочка платежа, консолидация рент, замена ренты с одними условиями на ренту с другими условиями.

  20. Понятие инвестиций. Этапы инвестиционного процесса.

  21. Гипотеза эффективности рынка капитала.

  22. Гипотеза компромисса между риском финансового актива и его доходностью.

  23. Функция полезности карты кривых безразличия и ее свойства. Типы отношений инвестора к риску.

  24. Риск инвестиций в финансовые активы и его измерение.

  25. Ожидаемая доходность и стандартное отклонение инвестиционного портфеля.

  26. Элементы общего риска инвестиционного портфеля. Влияние диверсификации на элементы общего риска портфеля.

  27. Модель оценки капитальных финансовых активов (САРМ). Линия рынка ценных бумаг (SML): уравнение, экономическая интерпретация.

  28. Фондовый индекс: понятие и методы расчета.

  29. Коэффициент «бета» ценной бумаги и его свойства.

  30. Понятие инфляции и ее измерение. Виды инфляции.

  31. Обоснование доходности инвестиций в условиях инфляции (простая и сложная ставки процентов). Инфляционная премия. Формула Фишера.

  32. Модель дисконтированного денежного потока (DCF – модель): уравнение, содержательный смысл переменных; типовые задачи, решаемые на основе DCF-модели.

  33. Оценка облигаций с периодической выплатой купонного дохода и погашением номинала в конце срока и дисконтных облигаций.

  34. Показатели доходности облигаций.

  35. Спот и форвардные процентные ставки.

  36. Понятие кривой доходности и ее формы.

  37. Факторы инвестиционного риска облигации. Рейтинг облигаций.

  38. Процентный риск облигаций. Факторы процентного риска. Измерение процентного риска.

  39. Понятие фундаментального анализа. Исходные положения и задачи фундаментального анализа. Этапы фундаментального анализа.

  40. Модель нулевого роста для оценки внутренней стоимости и ожидаемой доходности акций: уравнение, условия эффективного применения.

  41. Модель Гордона для оценки внутренней стоимости и ожидаемой доходности акций: уравнение, условия эффективного применения.

  42. Показатели, используемые в фундаментальном анализе для отбора акций: прибыль на одну акцию (EPS) , отношение цены акции к прибыли на акцию (P/E), годовой размер дивиденда и дивидендная доходность.

  43. Показатели эффективности управления инвестиционным портфелем.

  44. Эталонный портфель (банчмарк) и его значение в оценке эффективности управления инвестиционным портфелем. Требования, предъявляемые к эталонному портфелю.

  45. Долгосрочные источники финансирования активов и операций акционерной компании.

  46. Понятие стоимости капитала. Средневзвешенная стоимость капитала.

  47. Особенности оценки стоимости заемных источников финансовых ресурсов корпорации.

  48. Особенности оценки стоимости собственного капитала корпорации.

  49. Понятие срочных контрактов, их функции и виды.

  50. Факторы, определяющие ценность опциона. Премия опциона и ее структура.

  51. Общая характеристика форвардных и фьючерсных контрактов.

  52. Определение форвардной и фьючерсной цены контракта с различными базовыми активами.

Составитель

к.э.н., доцент кафедры экономики,

предпринимательства и права Е.В. Касаткина

^ ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

  1. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р)

  2. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

  3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»


Основная литература:

  1. Болдырева Н.Б. Финансовая математика. Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2005.

  2. Болдырева Н.Б. Управление финансовыми инвестициями. Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2010.

  3. Бородач Ю.В. Производные финансовые инструменты. Тюмень: Издательство

  4. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Учеб. пособие. М., 2002.

  5. Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений. - М.: Финансы и статистика, 2001.

  6. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2007.

  7. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело Лтд, 2006.

  8. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. М., 2009.


дополнительная литература:

  1. Барбаумов В.Е. Финансовые инвестиции: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2003.

  2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Киев, 1995.

  3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Эльга, Ника-Центр, 2004.

  4. Бочаров В.В. Инвестиции. СПб.: Питер, 2004.

  5. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т./ Пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева. СПб.: Экономическая школа, 2001.

  6. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. М.: ЗАО "Олимп - Бизнес", 2003.

  7. Браун С.Дж., Кришмен М.П. и др. Количественные методы финансового анализа. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996.

  8. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. М.: Научно-техническое общество им. Акад. С.И. Вавилова, 2005.

  9. Буренин А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту. М.: Научно-техническое общество им. Акад. С.И. Вавилова, 2006.

  10. Ендовицкий Д.А., Коробейникова Л.С., Сысоева Е.Ф. Практикум по инвестиционному анализу: Учеб. Пособие/ Под ред Д.А. Ендовицкого. М.: Финансы и статистика, 2001.

  11. Иванов А. П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг : [учеб. пособие] / А. П. Иванов. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Дашков и К°, 2009

  12. Инвестиции: Учебник / Под ред. проф. В.В. Ковалева, проф. В.В. Иванова, проф. В.А. Лялина. 2-е изд. М.: Изд-во "Проспект", 2002.

  13. Инвестиционный менеджмент : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Экономика" / ред. В. В. Мищенко. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : КноРус, 2008

  14. Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения. Учебн.-практ. пособие для вузов. М., 2002.

  15. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. М.: Филинъ, 2008.

  16. Ковалев В.В.Основы теории финансового менеджмента: Учебно-практическое пособие. М.: Изд-во "Проспект", 2007.

  17. Ковалев В.В. Управление активами фирмы: Учебно-практическое пособие. М.: Изд-во "Проспект", 2007.

  18. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансы предприятий: Учебное пособие. М.: Изд-во «Проспект», 2002.

  19. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2005.

  20. Ковалев В.В. Управление финансами: Учебное пособие. М., 2005

  21. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 2005.

  22. Коломина М.Е. Формирование портфеля ценных бумаг: Учебное пособие/ Финансовая академия при Правительстве РФ. М.: ФА, 1995.

  23. Коттл с., Мюррей Р.Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда: Пер. с англ./ Науч. ред. Н. Талина. М.: Олимп – Бизнес, 2000.

  24. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов / Пер. с нем. Под общей редакцией В.В.Ковалева и З.А. Сабова. СПб: Издательство «Питер» , 2000.

  25. Ливингстон Г. Дуглас. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг/ Пер. с англ. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998.

  26. Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. Д.: Сталкер, 2006.

  27. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

  28. Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. М.: Инфра-М, 1998.

  29. Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг: Курс лекций. М.: Финансы и статистика, 2005.

  30. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. К.: Киевское инвестиционное агентство, 2004.

  31. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М., 1994.

  32. Рэй Кристина И. Рынок облигаций. Торговля и управление рисками: Пер. с англ. М.: Дело, 2005.

  33. Учебник инвестора - http://www.aton-line.ru/study/manual/

  34. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2000.

  35. Федоров А. В. Основы финансовых инвестиций : [учеб.] / А. В. Федоров. Санкт-Петербург: Питер, 2008.

  36. Шевцова С. Г. Финансовый рынок за полчаса: как создать и приумножить личный капитал. Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2008.

  37. Ширяев В. И. Модели финансовых рынков : оптимальные портфели, управление финансами и рисками : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Прикл. мат." и спец. "Прикл. мат." Москва : URSS, 2009.

  38. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ под ред А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

Похожие:

Вопросы к зачёту по дисциплине «финансовые измерения» направление «Экономика» iconВопросы к зачёту по дисциплине «История денег» направление «Экономика»...

Вопросы к зачёту по дисциплине «финансовые измерения» направление «Экономика» iconВопросы к зачёту по дисциплине «профессиональная этика» направление «Экономика»
Характеристика российских и советских традиций профессиональной культуры и этики
Вопросы к зачёту по дисциплине «финансовые измерения» направление «Экономика» iconВопросы к зачёту по дисциплине «основы экологии» направление «Экономика»
Особенности протекания экологического кризиса в СССР (России) и в капиталистических странах
Вопросы к зачёту по дисциплине «финансовые измерения» направление «Экономика» iconВопросы к зачёту по дисциплине «социология» направление «Экономика»
Специфика функционирования духовных социальных институтов: социология образования
Вопросы к зачёту по дисциплине «финансовые измерения» направление «Экономика» iconВопросы к зачёту по дисциплине «безопасность жизнедеятельности» направление...
Характеристики анализаторов человека (тактильный анализатор, кожная и температурная чувствительность)
Вопросы к зачёту по дисциплине «финансовые измерения» направление «Экономика» iconВопросы к зачёту по дисциплине «Введение в специальность направление...
Вопросы к зачёту по дисциплине «Введение в специальность направление «Юриспруденция»
Вопросы к зачёту по дисциплине «финансовые измерения» направление «Экономика» iconВопросы к зачёту по дисциплине «конституционное право зарубежных...

Вопросы к зачёту по дисциплине «финансовые измерения» направление «Экономика» iconВопросы к зачёту по дисциплине «основы права» направление «Государственное...

Вопросы к зачёту по дисциплине «финансовые измерения» направление «Экономика» iconВопросы к зачёту по дисциплине «профессиональная этика» направление «Юриспруденция»
Характеристика российских и советских традиций профессиональной культуры и этики
Вопросы к зачёту по дисциплине «финансовые измерения» направление «Экономика» iconВопросы к зачёту по дисциплине «основы экологии» направление «Менеджмент»
Особенности протекания экологического кризиса в СССР (России) и в капиталистических странах
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
litcey.ru
Главная страница