Программа курса «Стохастическая финансовая математика»




Скачать 13.51 Kb.
НазваниеПрограмма курса «Стохастическая финансовая математика»
Дата публикации02.03.2013
Размер13.51 Kb.
ТипПрограмма курса
litcey.ru > Финансы > Программа курса
Программа курса

«Стохастическая финансовая математика»

Весна 2009 г., лектор – к.ф.-м.н. А.В. Селиванов

  1. Введение: рынок, финансовая система, задачи финансовой математики.

  2. Введение: активы, дисконтирование, финансовые риски.

  3. Форвардный контракт: понятие, ценообразование.

  4. Европейские опционы: понятие, колл-пут паритет, тривиальные границы.

  5. Общая одношаговая модель: основные понятия, первая фундаментальная теорема.

  6. Общая одношаговая модель: два подхода к определению справедливой цены, расчет цен.

  7. Общая одношаговая модель: достижимость верхней и нижней цены, полнота.

  8. Общая одношаговая модель: случайные начальные данные.

  9. Модель с опционами.

  10. Общая многошаговая модель: основные понятия. B-S рынок.

  11. Мартингалы, разложение Дуба. Локальные мартингалы, эквивалентные определения.

  12. Теорема об эквивалентности определений локального мартингала. Достаточное условие для мартингальности локального мартингала.

  13. Функции плотности. Свойства, формула Байеса.

  14. Модель Кокса-Росса-Рубинштейна: существование мартингальной меры, расчет цен.

  15. Общая многошаговая модель: условие отсутствия арбитража.

  16. Общая многошаговая модель: справедливые цены.

  17. Общая многошаговая модель: полнота. Теорема о представимости мартингалов.

  18. Американские опционы в полной модели: определение, примеры, хеджирующие стратегии продавца.

  19. Теорема об огибающей Снелла (наименьший супермартингал). Теорема Дуба об остановке.

  20. Американские опционы в полной модели: стратегии остановки для покупателя, наименьший оптимальный момент.

  21. Американские опционы в полной модели: описание всех оптимальных моментов исполнения.

  22. Американские опционы в полной модели: безарбитражная цена.

  23. Американские опционы в общей модели: основные результаты.

  24. Ценообразование для свопа на волатильность.

Похожие:

Программа курса «Стохастическая финансовая математика» iconРабочая учебная программа дисциплины финансовая математика
Рабочая учебная программа дисциплины "Финансовая математика" составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного...
Программа курса «Стохастическая финансовая математика» iconПрограмма курса лекций «финансовая математика»
«канонической операции». Второй подход: ставка это характеристика процесса накопления. Об отличии реальных ставок от рассмотренных...
Программа курса «Стохастическая финансовая математика» iconРабочая программа составлена: ст преподавателем Семяниной Н. В.,...
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом спф (заочное отделение) и учебной программой курса «Математика и информатика»...
Программа курса «Стохастическая финансовая математика» iconРабочая программа составлена: проф. Демидовой Т. Е., ст препод. Чижевской...
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом фнк (дневное отделение) и учебной Программой курса «Математика в начальной...
Программа курса «Стохастическая финансовая математика» iconГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального...
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом спф (заочное отделение) и учебной программой курса «Математика и информатика»...
Программа курса «Стохастическая финансовая математика» iconПрограмма курса "Технология программирования и управление программными проектами"
Дисциплина "Технология программирования и управление программными проектами" Специальность и раздел стандарта математика, прикладная...
Программа курса «Стохастическая финансовая математика» iconРуководство по изучению курса Цели и ожидаемые результаты курса
Предметом курса является финансовая и хозяйственная деятельность предприятия во взаимосвязи с финансовым состоянием и финансовыми...
Программа курса «Стохастическая финансовая математика» iconРабочая программа составлена: доц. Тонких А. П., доц. Егориной В....
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом спф (заочное отделение) и учебной Программой курса «Математика» (Матема­тика:...
Программа курса «Стохастическая финансовая математика» iconРабочая программа составлена: доц. Тонких А. П., доц. Егориной В....
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом спф (заочное отделение) и учебной Программой курса «Математика» (Матема­тика:...
Программа курса «Стохастическая финансовая математика» iconРабочая программа учебного курса математика 1 класс для программы «школа 2000…»
Л. Г. Петерсон, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (утвержден приказом...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
litcey.ru
Главная страница