Кафедра «финансы и кредит» утверждаю




НазваниеКафедра «финансы и кредит» утверждаю
страница1/7
Дата публикации27.03.2013
Размер0.81 Mb.
ТипРабочая учебная программа
litcey.ru > Информатика > Рабочая учебная программа
  1   2   3   4   5   6   7


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
ЯКУТСКИЙ ФИЛИАЛ СПб АУиЭ


Кафедра «финансы и кредит»
УТВЕРЖДАЮ

Директор Якутского филиала

СПБ АУиЭ

С.С. Иванов

«__» _____________ 2010г.
Учебно-методический комплекс

учебной дисциплины
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Для специальности подготовки

080109.65 « Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Якутск

2010

Учебно-методический комплекс рекомендован к изданию кафедрой экономики.

Протокол № __ от «__» ____________ 2010 г.

Рынок ценных бумаг. Учебно-методический комплекс. – Якутский филиал СПбАУиЭ, 2010 – 71 с.

Учебно-методический комплекс дисциплины «Рынок ценных бумаг» подготовлен на основании требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к содержанию и уровню подготовки выпускников по специальности 080105.65 «Финансы и кредит». Также может быть использован для студентов, обучающихся по специальностям: 080503.65 «Антикризисное управление», 080109.65 «Бухгалтерский учет и аудит». Учебно-методический комплекс включает основные требования и организационно-методические указания по изучению дисциплины, рабочую учебную программу, общие методические рекомендации по изучению дисциплины, методические рекомендации к практическим занятиям, методические рекомендации по выполнению контрольных работ, порядок проведения контроля качества подготовки обучающихся, а также содержит контролирующие материалы.

СОДЕРЖАНИЕ





Основополагающие документы ………………………………….

4

1.

Рабочая учебная программа ……………………………………..

5




I. Целевая установка и организационно-методические указания

5




II. Содержание тем дисциплины ………………………………….

7




III. Распределение учебного времени по семестрам, темам и

видам учебных занятий ………………………………………..


11




IV. Перечень семинарских занятий ………………………………

13




V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины …………….

14

2.

Общие методические рекомендации по изучению дисциплины

20

3.

Методические рекомендации к практическим занятиям ……….

33

4.

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ ……………………………………………………………….


51

5.

Порядок проведения контроля качества подготовки обучающихся, содержание контролирующих материалов ……


64



^ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральный компонент

Государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования

по дисциплине

«Рынок ценных бумаг»
Утвержден

министерством образования

Российской федерации

3 февраля 2000 г.
^ Обязательный минимум содержания
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики; классификация и виды ценных бумаг: акции, облигации, долговые обязательства государства, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, коммерческие бумаги и чеки, складские свидетельства; профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг; брокерско-диллерские компании; коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг; эмитенты и инвесторы; эмиссия ценных бумаг; фондовая биржа, организация внебиржевого оборота по ценным бумагам; виды сделок и операций с ценными бумагами; стратегии на рынке ценных бумаг и основы инвестирования; депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура; регистраторы; государственное регулирование рынка ценных бумаг и правовое обеспечение; этика фондового рынка; производные (срочные финансовые контракты) срочные рынки; раскрытие информации на рынке ценных бумаг.


1. Рабочая учебная программа дисциплины
^ I. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.


    1. Цели и задачи обучения по дисциплине


Цель обучения по дисциплине – дать фундаментальные знания в области рынка ценных бумаг, что предполагает изучение ключевых понятий и терминологии, наиболее распространенных теорий и концепций, характеризующих современное состояние и тенденции развития рынка ценных бумаг, а также сформировать практические навыки самостоятельной работы при анализе состояния финансового рынка, приемы и методы инвестиционных решений на уровне домохозяйств, фирм и государства.

^ Предмет изучения дисциплины – экономические отношения, возникающие между рыночными субъектами в процессе купли-продажи ценных бумаг, с одной стороны, в качестве инструментов финансирования, а с другой – в качестве финансовых активов, а также многоаспектные знания в изучаемой сфере, изложенные в трудах отечественных и зарубежных ученых.

^ Задачи обучения по дисциплине состоят в ознакомлении студентов с установлениями и фундаментальными основами функционирования рынка ценных бумаг, в формировании экономического образа мышления и обучении методологии поведения на организованных и информационно эффективных фондовых площадках.

По результатам изучения дисциплины студенты должны:

Знать:

  • фундаментальные принципы и особенности функционирования рынка ценных бумаг;

  • формы и методы привлечения денежных средств для развития предпринимательства за счет эмиссии фондовых ценностей;

уметь:

  • анализировать состояние рынка ценных бумаг и формировать портфель финансовых активов;

иметь представление :

  • о значении рынка ценных бумаг и его взаимосвязи с другими секторами экономики;

  • об особенностях государственного регулирования фондового рынка.

    1. Организационно-методические указания


Роль и место дисциплины в подготовке выпускника. Учебный курс «Рынок ценных бумаг» входит в цикл специальных дисциплин, предусматривает чтение лекций, проведение практических занятий, подготовку рефератов и выступление слушателей с докладами. В процессе самостоятельной работы студенты заочной формы обучения выполняют контрольные работы. Практические занятия по отдельным темам могут проводится в компьютерном классе.

Взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана. Курс «Рынок ценных бумаг» базируется на учебном материале следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Эконометрика». В свою очередь материалы учебного курса «Рынок ценных бумаг» могут быть полезны и востребованы при изучении дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Инвестиции».

Система контроля успеваемости и качества подготовки студентов по дисциплине включает текущий контроль успеваемости, рубежный контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме устного опроса.

Рубежный контроль имеет целью установить качество усвоения учебного материала по определенным темам дисциплины «Рынок ценных бумаг». Проводится в форме контрольных работ, тестирования и зачетов по отдельным темам.

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по дисциплине «Рынок ценных бумаг» и проводится в форме экзамена.

Знания, полученные при изучении учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг», контролируются на междисциплинарном экзамене по специальности и используются при подготовке выпускной квалификационной работы. Дополнительную информацию методического характера можно получить в «Методических рекомендациях по проведению контроля учебного процесса», «Методических указаниях по написанию, оформлению и защите выпускных (дипломных) работ» и «Программе итоговой аттестации».
II^ . СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Рынок ценных бумаг: общая характеристика

Рынок ценных бумаг и его связь с макро- и микроэкономикой. Понятие и классификация финансового рынка. Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка и альтернативный источник финансирования экономики. Взаимосвязь рынка ценных бумаг с рынком наличных денежных средств и рынком ссудного капитала. Структура рынка ценных бумаг: первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа и внебиржевой рынок. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, посредники и институты инфраструктуры. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Институциональные и маржинальные инвесторы на рынке ценных бумаг. Характеристика ценной бумаги, как специфического товара. Понятие и классификация ценных бумаг. Рыночные и нерыночные ценные бумаги.

Тема 2. Корпоративные и банковские ценные бумаги

Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облигации). Классификация акций. Виды и типы акций. Доходность акции. Виды дохода на акции. Инвестиционные свойства акции. Дивиденды и дивидендная политика. Права и обязанности акционеров. Классификация облигаций. Виды и типы облигаций. Доходность облигации. Виды дохода на облигации. Инвестиционные свойства облигации. Понятие векселя. Простой и переводной вексель. Форма векселя. Вексельные процедуры: акцепт, аваль, индоссамент. Платеж по векселю. Протесты в неплатеже и неакцепте векселя. Функции векселя и вексельные схемы. Специфика выпуска и обращения банковских ценных бумаг (сберегательных и депозитных сертификатов, чеков, аккредитивов и др.).
Тема 3. Государственные и международные ценные бумаги

Особенности выпуска государственных ценных бумаг и их размещения. Характеристика государственной задолженности. Классификация государственных ценных бумаг: краткосрочные и долгосрочные обязательства, документарные и бездокументарные. Муниципальные ценные бумаги: цели и формы их выпуска. Международные ценные бумаги и их место на рынке ценных бумаг России. Особенности обращения евронот, еврооблигаций, евроакций. Инвестиционные свойства американских депозитарных расписок и глобальных депозитарных расписок. Эмитенты и инвесторы на рынке международных ценных бумаг.
Тема 4. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

Понятие и сущность финансовых инструментов рынка ценных бумаг (процентные ставки, фондовые и инвестиционные индексы и др.). Форварды и сделки с ними. Классификация производных ценных бумаг. Свойства и характеристика конвертируемых акций и облигаций, варрантов, опционов и фьючерсов. Особенности операций с производными ценными бумагами. Диверсификация инструментов рынка ценных бумаг.
Тема 5. Первичный рынок ценных бумаг

Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Основные операции на первичном рынке. Участники первичного рынка ценных бумаг. Методы размещения ценных бумаг: публичная и закрытая подписка. Эмиссия ценных бумаг и ее этапы. Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг. Проспект эмиссии: общие требования. Информация о выпуске ценных бумаг, раскрываемая эмитентом. Условия размещения дополнительной эмиссии. Реестр акционеров. Отчет об итогах выпуска. Недобросовестная эмиссия.
Тема 6. Вторичный рынок ценных бумаг

Вторичный рынок ценных бумаг, его организационная структура и функции. Фондовая биржа – регулятор рынка ценных бумаг. Организация торгов на фондовой бирже. Допуск ценных бумаг к торгам (листинг). Делистинг. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика). Котировка ценных бумаг – биржевой бюллетень. Российская торговая система (РТС). Индекс РТС. Формы внебиржевой торговли. Уличный рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности. Участники вторичного рынка. Профессиональная деятельность на рынке.
Тема 7. Организация расчетов на рынке ценных бумаг

Виды сделок с ценными бумагами: кассовые, арбитражные и срочные сделки. Процентный и временной арбитраж. Расчет форвардного курса. Срочные сделки: механизм заключения и исполнения. Организация фьючерсных торгов. Расчет стоимости маржи и риска. Хеджирование. Покупка ценных бумаг в кредит. Сделки – «продажа без покрытия». Биржевая этика. Торговые и расчетные системы. Сверка, клиринг, взаимозачеты. Компьютерные системы информационного обслуживания рынка ценных бумаг.
Тема 8. Стратегия поведения на рынке ценных бумаг

Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг и их соотношение. Инструментарии технического анализа: линейный график, гистограмма и японские свечи, фигуры продолжения или перелома тренда, скользящие средние. Классификация рисков на рынке ценных бумаг. Риск-доходность финансовых активов и оценка влияния рыночных факторов. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и прочих).
Тема 9. Государственное регулирование рынка ценных бумаг

Необходимость, цели и задачи регулирования рынка ценных бумаг. Виды регулирования на рынке ценных бумаг (административные и экономические). Основные объекты регулирования. Основные принципы регулирования. Распределение регулирующих функций между различными органами. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: законодательно-правовая база регулирования, органы государственного надзора, национальные особенности регулирования рынка. Роль и назначение саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Тема 10. Основы формирования инвестиционного портфеля

Инвестиционный портфель. Сущность «портфельного» подхода при выработке стратегии инвестора. Виды, эффективность и мониторинг портфеля. Оптимизация фондового портфеля. Методы, используемые при диверсификации структуры портфеля: классический (равновесный) подход, модифицированная модель оценки доходности финансовых активов, интервальный (неравновесный) подход и др.
III^ . РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

ПО СЕМЕСТРАМ, ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

(очная форма обучения, срок обучения – 5 лет)

Номертем

Наименование темы

^ Всего часов

Аудиторные занятия

Самост. работа

Итого

Лекции

Практ. работа

7 семестр – 72 часа

1.

Рынок ценных бумаг: общая характеристика

4

2

2

-

-

2.

Корпоративные и банковские ценные бумаги

6

4

2

2

2

3.

Государственные и международные ценные бумаги

8

6

4

2

2

4.

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

8

6

4

2

2

5.

Первичный рынок ценных бумаг

8

6

4

2

2

6.

Вторичный рынок ценных бумаг

8

6

4

2

2

7.

Организация расчетов на рынке ценных бумаг

8

6

4

2

2

8.

Стратегия поведения на рынке ценных бумаг

8

6

4

2

2

9.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг

8

6

4

2

2

10.

Основы формирования инвестиционного портфеля

8

6

4

2

2




Экзамен
















^ Итого по дисциплине

72

54

36

18

18


(очно-заочная форма обучения, срок обучения – 6 лет)


^ Номера тем

Наименование темы

Всего часов

Аудиторные занятия

^ Самост. работа

Итого

Лекции

Практ. работа

8 семестр – 72 часа

1.

Рынок ценных бумаг: общая характеристика

6

2

2

-

4

2.

Корпоративные и банковские ценные бумаги

8

4

2

-

4

3.

Государственные и международные ценные бумаги

8

4

2

-

4

4.

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

8

4

2

2

4

5.

Первичный рынок ценных бумаг

10

6

2

2

4

6.

Вторичный рынок ценных бумаг

10

6

2

2

4

7.

Организация расчетов на рынке ценных бумаг

8

6

2

2

2

8.

Стратегия поведения на рынке ценных бумаг

10

6

4

2

4

9.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг

8

6

2

-

2

10.

Основы формирования инвестиционного портфеля

10

6

4

2

4




Экзамен
















^ Итого по дисциплине

72

36

24

12

36

(заочная форма обучения, срок обучения – 6 лет)


^ Номер тем

Наименование темы

Всего часов

Аудиторные занятия

^ Самост. работа

Итого

Лекции

Практ. работа

5 семестр – 72 часа

1.

Рынок ценных бумаг: общая характеристика

8

2

2

-

6

2.

Корпоративные и банковские ценные бумаги:

6

-

-

-

6

3.

Государственные и международные ценные бумаги

6

-

-

-

6

4.

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

6

-

-

-

6

5.

Первичный рынок ценных бумаг

6

-

-

-

6

6.

Вторичный рынок ценных бумаг

6

-

-

-

6

7.

Организация расчетов на рынке ценных бумаг

10

4

2

2

6

8.

Стратегия поведения на рынке ценных бумаг

8

-

-

-

8

9.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг

6

-

-

-

6

10.

Основы формирования инвестиционного портфеля

10

4

2

2

6




Контрольная работа, экзамен
















Итого

72

10

6

4

62


^ IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ


Номера тем


Тема практического занятия

Кол-во

часов



Государственное регулирование рынка ценных бумаг

2



Рынок государственных ценных бумаг в России

2



Вексельное обращение: основные операции, риск и доходность

2



Составление проспекта эмиссии

2



Фондовая биржа и ее экономический механизм, расчет биржевых индексов

2



Риск и доходность при инвестициях в корпоративные ценные бумаги

2



Сделки с ценными бумагами и разработка стратегии хеджирования

2



Особенности проведения технического и фундаментального анализа рынка

2



Фондовый портфель: сущность и методы управления

2



^ V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ.

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Кафедра «финансы и кредит» утверждаю iconДисциплина «Финансы» Вопросы
«Финансы и кредит», специализации «Финансовый менеджмент» по дисциплинам: «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Финансы организаций»,...
Кафедра «финансы и кредит» утверждаю iconКафедра «Финансы и кредит»
Учебно-методический комплекс (умк) разработан в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального...
Кафедра «финансы и кредит» утверждаю iconУчебно-методический комплекс Рабочая учебная программа для студентов...
«Финансы и кредит», 080504. 65 «Государственное и муниципальное управление», 080507. 65 «Менеджмент организации»
Кафедра «финансы и кредит» утверждаю iconФакультет экономики и финансов Кафедра «Финансы и кредит»
Учебно-методический комплекс (умк) разработан в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального...
Кафедра «финансы и кредит» утверждаю iconРабочая программа по дисциплине «философия» для специальности 060400 «Финансы и кредит»
Государственными к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 060400 «Финансы и кредит» на основании Государственных...
Кафедра «финансы и кредит» утверждаю iconРабочая программа по дисциплине Отечественная история для специальности...
Государственными к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 060400 «Финансы и кредит» на основании Государственных...
Кафедра «финансы и кредит» утверждаю iconМетодические указания по написанию, оформлению и защите курсовых...
Работа рекомендована к печати учебно-методической комиссией Нижневартовского экономико-правового института (филиала) фг боу впо «Тюменский...
Кафедра «финансы и кредит» утверждаю iconМетодические указания по написанию, оформлению и защите курсовых...
Работа рекомендована к печати учебно-методической комиссией Нижневартовского экономико-правового института (филиала) фг боу впо «Тюменский...
Кафедра «финансы и кредит» утверждаю iconНегосударственное Аккредитованное Частное Образовательное Учреждение...
Программа итогового комплексного междисциплинарного экзамена по специальности 060400 (080105. 65) «Финансы и кредит»
Кафедра «финансы и кредит» утверждаю iconУчебное пособие по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки»
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является теоретическим курсом, продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
litcey.ru
Главная страница