Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р




Скачать 179.13 Kb.
НазваниеР. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р
Дата публикации27.02.2013
Размер179.13 Kb.
ТипДокументы
litcey.ru > История > Документы
Забыл один важный момент:
0/8 - самая сильная поддержка. 8/8 - самое сильное сопротивление. 4/8 - в зависимости с какой стороны цена подбирается.
Здесь важно что 8/8 именно сопротивление, то есть если цена забралась до +2/8 а потом спускается до 8/8, то не надо ожидать что 8/8 будет поддержкой для этого движения. То же относится и к 0/8.
Принципы работы уровней мюррея одинаковы для всех ТФ, т.к. одинаков и алгоритм движения цены на всех ТФ.

Практическое применение уровней Мюррея - Введение


Введение


На сегодняшний день, многие трейдеры используют в своей работе, эффективный инструмент для прогнозирования финансовых рынков - уровни Мюррея. В этом цикле статей будет освещен вопрос их практического применения.

Сразу хотелось бы отметить, что современное использование уровней практикующими трейдерами, довольно сильно отличается от предложенного самим создателем – Хеннингом Мюрреем. По наблюдениям, на многих Интернет - ресурсах трейдеры, в основном, используют уровни лишь для определения целей движения цены, оставляя существенную часть потенциала не раскрытым. Накапливаемые в процессе работы знания и наблюдения, позволяют охватить более широкий спектр возможностей. О них я и постараюсь рассказать.

Параметры


Для начала, хотелось бы разобраться с технической стороной вопроса, в частности с параметрами, для индикатора уровней Мюррея. Главным образом, нас интересует параметр Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р баров, вычисляется самый высокий максимум и самый низкий минимум, значения которых в последствии выступают в расчете актуальной октавы.

От параметра Р, зависит ширина и как следствие частота перестроений уровней, на том или ином участке графика, поэтому он существенно влияет на работу индикатора При слишком большом значении параметра Р, основная часть ценовых колебаний будет происходить между уровней, тем самым рассеивая смысл их использование. При слишком маленьком значении параметра Р, уровни будут слишком узкими и перестроения будут происходить довольно часто, усложняя работу. К тому же, такие уровни, гораздо реже будут выступать хорошей поддержкой/сопротивлением для цены (Об этом несколько позже).

Какое именно значение использовать? На этот вопрос, нет однозначного ответа. Но есть вполне конкретные варианты:
• Использовать предложенное Хеннингом Мюрреем значение P=64. Мюррей пользовался им, на дневных графиках.
• Методом подбора, определить значение, обеспечивающее приемлемую ширину уровней и кратное 8. (например 128, 256) При этом, желательно чтобы основные уровни (0/8, 4/8, 8/8), в прошлом оказывали цене поддержку/сопротивление.
• Использовать P=200. Значение эмпирически выведенное действующими трейдерами.


Давайте посмотрим, как различаются эти три варианта, на примере. На рисунках 1-3, показан участок дневного графика евродоллара, в период с 4.09.08 по 4.09.09. На рисунке 1, индикатор, отображает историю перерисовок уровней Мюррея с параметром P=64.

Рисунок 1
На рисунке 2, история перерисовок с P=200

Рисунок 2
На рисунке 3, история перерисовок с P=256…



Рисунок 3


Итак, на первом рисунке, мы видим довольно узкие уровни (небольшое расстояние между уровней), а так же 12 перестроений, в купе с местами, где вновь построенные уровни просуществовали буквально 1-3 бара, а затем последовало новое перестроение.

На втором рисунке, уровни перестраивались лишь 2 раза, при этом, ширина уровней в среднем была почти в 2 раза больше.

На третьем рисунке, уровни так же перестраивались 2 раза, но второе перестроение произошло на 56 баров позже, чем на втором рисунке.

Таким образом, можно заметить, что уровни Мюррея с параметром Р=200, реагируют на изменения быстрее, чем с параметром Р=256, но при этом перестраиваются гораздо реже уровней с параметром Р=64 и обеспечивают достаточную ширину. Хотя, в принципе, работать можно с любым из трех вариантов.

^ Перестроения уровней

Сразу хотелось бы отметить, что перестроения уровней, часто указывают на изменение волатильности и бывают нескольких видов:

• Сужение, этот вид перестроения указывает на уменьшение волатильности.
• Расширение, этот вид перестроения указывает на увеличение волатильности, причиной для расширения уровней часто служит пробой уровней +2/8 и -2/8.
• Полное перестроение, указывает на новые цели. При таком перестроении, часто приходится полностью пересматривать торговые планы.


Все три варианта перестроений уровней, изображены на рисунке 4. Также, при перестроении, очень часто бывает, что основные уровни (0/8, 4/8, 8/8) взаимозаменяются, к примеру уровень 8/8 – становится уровнем 4/8 или уровень 4/8 – становится уровнем 0/8, этот момент так же присутствует на рисунке 4 и его следует принять во внимание.

Рисунок 4
^

Практическое применение уровней Мюррея - Описание уровней


В предыдущей статье, мы ознакомились с общими вопросами, важными, для начала работы по уровням Мюррея. Сейчас, мы переходим к рассмотрению и описанию, непосредственно самих уровней. Для начала, хотелось бы привести описание, вытекающее из презентации составленной Хеннингом Мюрреем:


• Уровни 8/8 и 0/8 (Окончательное сопротивление). Эти уровни самые сильные и оказывают сильнейшие сопротивления и поддержку.
• Уровень 7/8 (Слабый, место для остановки и разворота). Этот уровень слаб. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этого уровня, значит она развернется и будет резкое движение вниз. Если цена не остановилась около этого уровня, она продолжит движение вверх к 8/8.
• Уровень 1/8 (Слабый, место для остановки и разворота). Эта уровень слаб. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этого уровня, значит она развернется и будет резкое движение вверх. Если цена не остановилась около этого уровня, она продолжит движение вниз к 0/8.
• Уровни 6/8 и 2/8 (Вращение, разворот). Эти два уровня уступают в своей способности полностью развернуть ценовое движение только уровню 4/8.
• Уровень 5/8 (Верх торгового диапазона). Инструменты всех рынков тратят 43.75% времени, на движение между уровнями 5/8 и 3/8. Если цена двигается около уровня 5/8 и остается около него в течении 10-12 дней(баров), рынок говорит нам, что следует продавать в этой «премиальной зоне», что и делают некоторые трейдеры, но если цена сохраняет тенденцию оставаться выше 5/8, то она и останется выше него. Однако, если цена падает ниже уровня 5/8, то она скорее всего продолжит падать до следующего уровня сопротивления.
• Уровень 3/8 (Дно торгового диапазона). Если цена ниже этого уровня и двигается вверх, то ей будет сложно пробить этот уровень. Если цена пробивает вверх этот уровень и остается выше него в течении 10-12 дней, значит цена останется выше этого уровня и потратит 43,75% времени двигаясь между уровнями 3/8 и 5/8.
• Уровень 4/8 (Главный уровень поддержки/сопротивления). Этот уровень обеспечивает наилучшую поддержку/сопротивление. Он является лучшим для новой покупки или продажи. Если цена находится выше 4/8, то это сильный уровень поддержки. Если цена находится ниже 4/8, то это прекрасный уровень сопротивления.


Далее, я постараюсь осветить наблюдения относительно уровней Мюррея, сделанные действующими трейдерами:

Уровни 8/8 и 0/8, часто выступают для цены серьезным препятствием, к примеру, если тренд направлен вверх, уровень 8/8 может стать местом, где начнется как минимум коррекция. А если цена дошла до уровня 0/8, при восходящем тренде, она с большой долей вероятности развернется, т.е. уровень 0/8 послужит точкой окончания коррекции и это отличное место для входа. Т.е. при работе с этими уровнями, важна трендовая составляющая. Так же, значимость этих уровней возрастает, если присутствует совпадение с аналогичными уровнями со старших ТФ (Тайм Фреймов).

Например, если анализ проводится на Н4 и уровень 0/8 находится на той же ценовой отметке, что и уровень 0/8 на D1, то важность такого уровня, серьезно возрастает. При этом, параметр Р, должен быть одинаковым на обоих ТФ! Метод определения тренда, принципиальной важности не имеет. На рисунке 1, показан пример с использованием 2-х скользящих средних. (периоды 20 и 40). Тренд направлен вверх(т.к. МА(20), находится над МА(40)) и уровень 0/8, оказывает цене поддержку в красном овале. С уровнем 8/8, все аналогично, это отличное сопротивление, особенно при нисходящем тренде и совпадении уровней со старшего ТФ.



Рисунок 1

Но, здесь нужно отметить, что при использовании большого значения, в параметре Р, цена не так часто будет достигать уровней 8/8 и 0/8 в рамках коррекции, т.е. тренд попросту может смениться, пока эти уровни будут достигнуты. Начинающим трейдерам, не рекомендуется работать против тренда, даже от этих уровней. Вдобавок, хотелось бы сказать, что при достижении трендом уровней 0/8 и 8/8, цена часто консолидируется, довольно продолжительное время. На рисунке 2, представлен типичный пример.


Рисунок 2

Уровни 1/8 и 7/8, это слабые уровни, но не стоит обделять их вниманием, они играю важную роль! Вот некоторые моменты, которые следуют о них знать. Если цена, несколько раз неудачно тестирует уровень 7/8, то с большой вероятностью, последует откат к уровню 4/8. Уровень 1/8, работает аналогично. Пример с уровнем 7/8, показан на рисунке 3.



Рисунок 3

Так же, если после резкого движения цена консолидируется у уровней 7/8 или 1/8, скорее всего, последует движение к уровню 4/8. Пример на рисунке 4.


Рисунок 4

Кроме того, уровни 1/8 и 7/8 участвуют в паттернах. О них речь пойдет в следующей статье.

Уровни +1/8 и -1/8, слабые уровни, но имеют одну важную особенность. Когда цена пробивает уровень 8/8 и доходит до +1/8, обычно следует откат обратно до 8/8, перед продолжением движения. Пример представлен на рисунке 5. С уровнями 0/8 и -1/8 аналогично.



Рисунок 5
^

Практическое применение уровней Мюррея - Описание уровней, часть 2


Уровни 2/8 и 6/8, это сильные уровни, однако они уступают в своей значимости уровням 0/8, 8/8 и 4/8. Основную роль, они играют во время коррекций от уровней 0/8, 8/8 и зон перепроданности/перекупленности соответственно. В таких ситуациях, уровни 2/8 и 6/8, часто выступают хорошей поддержкой/сопротивлением, для цены. На рисунке 1, представлен пример, где коррекция, начавшаяся в зоне перепроданности, заканчивается на уровне 2/8, после чего, следует продолжение нисходящего тренда.



Рисунок 1.


Чтобы, эффективнее пользоваться этими уровнями, во время коррекций от 0/8 или 8/8, нужно принимать во внимание, факторы, увеличивающие их важность:

• На откате, не одна свеча не закрывается за уровнем(2/8 или 6/8).
• В прошлом, уровень(2/8 или 6/8) оказывал цене поддержку/сопротивление.

Отмечу, что при наличии этих 2 факторов и трендовой составляющей, с большой долей вероятности можно прогнозировать продолжение тренда, пробой уровня(-2/8 или +2/8) и перерисовку индикатора. На рисунке 2, представлен отличный тому пример. Красными стрелками, на рисунке обозначены места, где уровень 6/8 оказывал сопротивление, восходящему тренду. В голубом прямоугольнике, мы видим тестирование уровня 8/8 и начало коррекции. В оранжевом прямоугольнике, происходит отбой от уровня 6/8 и при этом ни одна свеча не закрывается ниже этого уровня. Как можно заметить, на графике присутствуют все факторы, поднимающие значимость уровня 6/8 и отбоя от него. Ну а далее, следует ожидаемое продолжение тренда, пробой уровня +2/8 и перестроение уровней.



Рисунок 2.

Уровни 3/8 и 5/8, слабые уровни, но они так же имеют ряд важных особенностей. Они выступают границами торгового диапазона, в котором, как пишет Хеннинг Мюррей, цена прибывает 43.75% своего времени. На рисунке 3, представлен пример, где цена находиться в диапазоне 3/8-5/8, довольно продолжительный период, за время существования октавы.



Рисунок 3.


Так же, нужно принять во внимание тот факт, что после длительного пребывания в диапазоне 3/8-5/8, часто следует стремительный выход за его границы. И в зависимости от направления пробоя, первой целью, становится уровень 8/8 или 0/8. Т.е. если цена, после длительной консолидации, пробивает верхнюю границу диапазона, то целевым становится уровень – 8/8, если же пробивает нижнюю границу, целью становится уровень 0/8. Пример можно увидеть на рисунке 4.

Кстати, на рисунке, так же можно увидеть пример работы уровня 2/8 (обсуждалось в первой части статьи). После консолидации в канале 3/8-5/8, цена пробивает нижнюю границу диапазона и достигает целевого уровня 8/8, после его следует коррекция, которая оканчивается на уровне 2/8.



Рисунок 4.


Есть еще одна важная деталь с уровнями 3/8 и 5/8. Если при восходящем тренде, цена корректируется от уровня 7/8 или 8/8 и на окончании коррекции отскакивает от уровня 5/8, не закрывая ниже этого уровня ни одной свечи, то с большой долей вероятности можно сказать, что в ближайшей перспективе восходящий тренд останется неизменным. Зона перекупленности, после этого, скорее всего будет благополучно пройдена. Пример представлен на рисунке 5. На графике видно, как после восходящего тренда, происходит коррекция и отбой от уровня 5/8, после которого следует продолжение UP-тренда и пробой уровня +2/8. Уровень 3/8 работает аналогично.



Рисунок 5.
^

Практическое применение уровней Мюррея - Описание уровней, часть 3


В этой статье, мы заканчиваем описание уровней Мюррея и переходим к паттернам.

Уровни +2/8 и -2/8, слабые уровни, при их пробое актуальная октава пересчитывается и уровни перестраиваются, это важно знать. Сразу хотелось бы отметить, что сам Хеннинг Мюррей, работая на дневных графиках, использовал их немного по-другому и пересчитывал октаву, только в случае закрытия 4-х свечей выше уровня +2/8 или ниже уровня -2/8. Это правило можно применять касаемо дневных графиков, хотя все известные мне индикаторы уровней Мюррея, самой популярной платформы MetaTrader 4, перерисовывают уровни при пробое +2/8 и -2/8. Пример представлен на рисунке 1.



Рисунок 1


Возвращаясь к теме сужений и расширений уровней, нужно сказать, что если после сужения уровней, через небольшой промежуток времени, следует пробой уровня +2/8 или -2/8, то очень часто уровни возвращаются к прежним ценовым отметкам, т.е. становятся такими же, какими были до сужения. На рисунке 2, можно увидеть пару примеров. В начале графика, уровень [+2/8] находится на отметке 1.3914, а уровень [-2/8] на отметке 1.2448, затем в точке 1 происходит сужение уровней, цена некоторое время консолидируется, после чего происходит пробой нового уровня [+2/8] в точке 2, и уровни расширяясь становятся на прежние ценовые отметки. То же самое происходит и при втором сужении уровней, в точке 3, только в этот раз цена пробивает уровень [-2/8](точка 4).


Рисунок 2


Уровень 4/8, это самый сильный уровень, он лучше всего оказывает цене поддержку/сопротивление. Сразу обратимся к рисунку 3, это хороший пример с уровнем 4/8.



Рисунок 3

На рисунке, в коричневых прямоугольниках, видно, как цена по нескольку раз отскакивает от уровня [4/8], перед тем как пробить его, так часто бывает, когда трендовое движение достигает этого уровня. Со стороны применения, наилучшая возможность воспользоваться этим уровнем, это конечно же дождаться окончания коррекции на нем, чтобы войти в продолжение трендового движение. Такой пример представлен на рисунке 4.



Рисунок 4


Это все, касаемо описания индивидуальных характеристик, уровней Мюррея.

Паттерны


Можно заметить, что в описании уровней уже было рассмотрено несколько ситуаций, которые вполне могут называться ценовыми паттернами. Будь то возврат к уровню 8/8, после первого тестирования +1/8(для уровней 0/8 и – 1/8 аналогично), или не закрытие за уровнем 6/8, при коррекции от 8/8, с последующим пробоем +2/8(для уровней 2/8, 0/8 и +2/8 - аналогично). Далее, я постараюсь описать все остальные паттерны.


Паттерны «0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8» и «8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8». Отличные паттерны, по всем наблюдениям, обладают высокой вероятностью отработки, а при использовании их в торговле, обеспечивают прекрасное соотношение риск/профит. Но, используя их, желательно учитывать одну особенность – в ходе развития паттерна «0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8», уровень 7/8, может оказывать цене серьезное сопротивление. Тоже самое с уровнем 1/8, для паттерна «8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8». Примеры этих паттернов, можно увидеть на рисунках 5 и 6.



Рисунок 5



Рисунок 6
^

Практическое применение уровней Мюррея - Паттерны


Кое-что хотелось бы добавить к описанию паттернов «0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8» и «8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8», из прошлой статьи. В частности, привести пример по возможному входу и ведению позиции. Как уже было написано ранее, эти паттерны при использовании обеспечивают хорошее соотношение риск/профит и при появлении на графике, могут хорошо вознаградить трейдера, обнаружившего их.

Опишу на примере с паттерном «8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8», ну а для паттерна «0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8», все аналогично. Итак, входить в сделку, стоит только после того, как цена останавливается на уровне 7/8. Если несколько свечей подряд не могут закрыться выше этого уровня, или цена несколько раз неудачно тестирует уровень, это самый лучший вариант для входа. Первоначальный стоп, целесообразно располагать у уровня 8/8, потому как, если цена достигнет этого уровня, паттерн попросту отменится. Тейк-профит, по некоторым наблюдениям, лучше ставить на уровне 1/8. Хотя паттерн и предполагает движение до 0/8, уровень 1/8, может оказывать цене серьезное сопротивление и от него часто начинаются продолжительные коррекции, в рамках этого паттерна. Поэтому на нем, стоит зафиксировать, хотя бы часть профита. Так же, если после входа, цена пошла в нужном направлении, то после закрепления её ниже уровня 6/8, ордер стоп-лосс, можно передвинуть на уровень входа, т.е. в безубыток. Т.к. после закрепления ниже 6/8, цена редко будет возвращаться к уровню нашего входа.

Пример такого способа ведения позиции, представлен на рисунке 1.



Рисунок 1


Паттерны «0/8 – 3/8 – 1/8 – 4/8» и «8/8 – 5/8 – 7/8 – 4/8». Замечательные паттерны, обладают высокой вероятностью отработки и при использовании их в торговле, неплохим соотношением риск/профит. По наблюдениям, довольно часто появляются на графиках. Пример паттерна «8/8 – 5/8 – 7/8 – 4/8», можно увидеть на рисунке 2.



Рисунок 2

На рисунке 2, видно, что при откате от 5/8, цена не дошла до уровня 7/8, несколько пунктов. В этом нет ничего страшного, так как цена и не может постоянно, пипс в пипс, ходить по уровням, ведь это рынок… Напротив, это можно расценивать, как резкий отбой от уровня, что безусловно является хорошим знаком и выступает фактором увеличивающим вероятность отработки паттерна. Кстати говоря, это относится не только к данному случаю, и может применяться, во многих аспектах работы с уровнями Мюррея. Давайте рассмотрим пример, как можно было действовать в ситуации, изображенной на рисунке 2.



Рисунок 3


Сразу хотелось бы сделать отступление и отметить, что в обычных случаях, паттерн «8/8 – 5/8 – 7/8 – 4/8» обыгрывается, так же как «8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8». То есть вход осуществляется после начала разворота на уровне 7/8, а стоп-лосс выставляется на уровне 8/8. Отличие, лишь одно – ордер Take-profit, располагается на уровне 4/8.

В нашем же случае, войти от уровня 7/8, возможности не было, однако, мы получили два хороших подтверждения, в пользу развития паттерна, в частности стремительный отбой от уровня 7/8 и закрепление ниже уровня 6/8. То есть, фактически паттерн, итак обладающий высокой вероятностью отработки, получает двойное подтверждение. Такую возможность для трейда, пропускать не желательно.

Альтернативная точка входа, изображена на рисунке 3. Вход мог осуществляться, после закрепления ниже уровня 6/8.

В описании паттерна «8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8», было сказано, что после закрепления ниже уровня 6/8, цена редко возвращается обратно к уровню 7/8. Это утверждение, так же верно и для рассматриваемого нами паттерна («8/8 – 5/8 – 7/8 – 4/8»), отсюда логика выставления стоп-лосс ордера. В этом примере, он мог бы выставляться, на уровне 7/8.

Таким образом, можно было обыграть, нестандартно сложившеюся ситуацию. Такие ситуации не редкость на рынке, и чтобы эффективно работать, нужно быть к ним готовыми. Благо, накопленный арсенал знаний, по уровням Мюррея, вполне позволяет это сделать. И в заключении статьи, пример паттерна «0/8 – 3/8 – 1/8 – 4/8».



Рисунок 4


На рисунке 4, видно, что в самом начале паттерна, цена не отскакивает от уровня 0/8, а выходит из зоны перекупленности. Такое вполне допустимо для паттернов «0/8 – 3/8 – 1/8 – 4/8», «8/8 – 5/8 – 7/8 – 4/8», так же «0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8», «8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8»
^

Практическое применение уровней Мюррея - Сигналы


В предыдущих статьях, мы разбирались с описанием уровней Мюррея. Определили, какую прогностическую ценность несут в себе уровни в той или иной ситуации, а так же рассмотрели ценовые паттерны.
Однако, для успешной торговли, необходимо еще уметь грамотно этим пользоваться. Ведь ни для кого не секрет, что любой сигнал может оказаться ложным и принести убыток, как бы ни была хороша торговая система. Прописанные истины гласят, что задача трейдера в том, чтобы сокращать эти самые убытки и максимизировать прибыль. Давайте разберемся, как это можно сделать технически, при использовании уровней.
Начнем с определения сигналов, которые мы можем иметь, в рамках системы:

• Сигналы на отскок.
• Сигналы на разворот.
• Сигналы на закрепление.
• Сигналы на пробой

^ Сигналы на отскок – самый простой вид сигнала, он подразумевает, что цена дойдет до определенного уровня, затем развернется и пойдет в обратном направлении. Конечно же, такие сигналы появляются от сильных уровней. С тем, какие факторы делают уровень сильным, можно ознакомиться в предыдущем цикле статей, обсуждение этих факторов выходит за рамки этой статьи.
Итак, при входе на отскок, мы можем заранее знать, где будет точка входа и стоп-лосс ордер. Эти значения определяются до того, как войти в рынок, а сам вход осуществляется лимитным ордером, т.е. во всяком случае, он может осуществляться лимитным ордером, в отличии от других видов сигналов.
Каким может быть размер стопа, при использовании входа на отскок:

• Он может составлять фиксированное количество пунктов.
• Он может варьироваться в зависимости от ширины уровней Мюррея.
• Он может выставляться с использованием, каких либо элементов ТС.

С первыми двумя вариантами, думаю все должно быть понятно, ну а для третьего есть небольшой пример, он изображен на рисунке 1. Допустим осуществляется вход в селл от уровня [8/8], при этом изначально мы надеемся, что цена от него отскочит и начнется нисходящее движение. Однако в расчет входит и такой вариант, что анализ не оправдается и цена войдет в зону перекупленности. В этом случае мы используем свойство уровня [+1/8] и постараемся выйти из сделки с безубытком, на возврате к уровню [8/8]. Если и это не получится, и цена пойдет выше, то сделку нужно будет закрывать на уровне [+2/8], так как известно, что пробой этой отметки, в большинстве случаев сулит продолжение движения. То есть мы выставляем стоп на уровне [+2/8], используя элементы самой системы.


Рисунок 1


Итак, какой из этих трех видов стопов наиболее “выгодный”? Вряд ли на на этот вопрос можно дать однозначный ответ. Начнем с того, что каждый торгует “по-своему”, торговые системы различаются, соответственно и точки входов у двух разных трейдеров местами будут различаться, хоть в основе и лежит один и тот же метод.
Однако если трейдер желает оптимизировать свою торговую систему, он должен определится с типами используемых стопов и их размерами(если варьируется). В этом может помочь статистика. Если таковая имеется в виде стейтмента за более-менее длительный проторгованный период, то это просто отлично, если нет, то тоже не беда. Современные средства без проблем позволяют проводить бэк-тестинг и накапливать тем самым нужную статистику. И хотя это мероприятие требует достаточно больших временных и трудовых затрат, в последствии оно не раз может себя окупить. После того как статистика накоплена, можно методом подбора определить по ней оптимальный тип и размер стопа.
От себя, к рассмотренным стопам, могу предложить закрытие позиции “по закреплению”. Если закрепление за каким-либо уровнем может служить сигналом к открытию позиции, то почему оно не может служить сигналом к закрытию позиции? Смысл в том, что в определенных условиях, если ситуация развивается не так как нам хотелось бы, позицию можно закрыть не дожидаясь срабатывания первоначально выставленного стопа и сократить тем самым потенциальные убытки. Закрепление за уровнем, можно определять либо визуально, т.е. на “глаз”, либо сформировать для него четкие критерии, что предпочтительнее, особенно для бэк-тестинга. Это может быть например серия из 3 или 5 свечей, имеющих открытие и закрытие за определенным уровнем.
Обратимся к примеру, рисунок 2. Предположим был осуществлен вход на отскок от уровня [4/8] с первоначальным стопом на уровне [3/8], однако цена продолжила свое снижение и закрепилась ниже уровня [4/8]. В зеленом овале, 8 свечей имеют открытие и закрытие ниже уровня [4/8], считаю это хорошим подтверждением того, что цена закрепилась ниже этого уровня. Соответственно, наш анализ не оправдался, цена не отскочила от уровня [4/8] и вероятность срабатывания стопа существенно увеличивается. Так почему бы не попытаться сократить потенциальные убытки? Трейдер имеет возможность закрыть убыточную позицию по более выгодной цене. Это можно сделать либо вручную, либо выставив ордер тейк-профит на нужную отметку. Да, да многие платформы позволяют выставлять тейк-профит даже в убыточную зону. При этом первоначальный стоп двигать не следует. Вообще, при использовании этой техники, первоначальные стопы обязательно должны быть. Нельзя отбрасывать стопы, надеясь на эту технику, ведь цена в любой момент может “улететь” и неизвестно какого “лося” потом нужно будет закрывать.



Рисунок 2


^ Сигнал на разворот – не такой распространенный, как сигнал на отскок, но не менее важный. Появляется главным образом от уровней – [1/8] и [7/8]. Отличие в том, что заранее не известно будет ли вход от уровня или нет, сигнал можно инициализировать только после неудачного тестирования уровня. Пример на рисунке 3, видно, что после достаточно быстрого нисходящего движения, цена несколько раз неудачно тестирует уровень [1/8], это является сигналом восходящего движения к уровню [4/8]. (Мы рассматривали это подробно в предыдущих статьях.) Вход в бай осуществляется на уровне [1/8] или вблизи него, первоначальный стоп выставляется на уровне [0/8], т.к. если цена дойдет до этого уровня, значит разворота на уровне [1/8] не произошло и вариант отменяется.

Здесь так же можно использовать предложенный метод закрытия позиции “по закреплению”, т.к. если после входа, цена закрепилась ниже уровня [1/8], вариант с разворотом на этом уровне отменяется и вероятность достижения уровня [0/8], где расположен наш стоп, сильно увеличивается. На примере видно, что после закрепления ниже уровня [1/8], цена не сразу достигает уровня [0/8], давая трейдеру достаточно времени, для того чтобы закрыть позицию по более выгодной цене, с минимальным убытком.


Рисунок 3


Хотя, нельзя не отметить, что при входе от уровня [1/8], можно использовать прямо противоположную тактику. Если, цена достигает уровня [0/8], это с одной стороны отмена сценария с разворотом на уровне [1/8], с другой стороны, это возможность вытащить позицию в безубыток. Ведь мы знаем, что [0/8] – это сильный уровень и при нисходящем движении от него часто бывает значительная восходящая коррекция, соответственно можно попробовать усреднение. Использовать это или нет, трейдер сам должен для себя определить, протестировав на истории либо на демо-счете. По моему скромному мнению, отдавать предпочтение этому методу не следует.

^ Сигнал на закрепление – подразумевает вход, после закрепления за каким-либо уровнем. Примером может послужить закрепление выше уровня 0/8, при выходе из зоны перепроданности. Такое развитие событий часто влечет за собой продолжение восходящего движения начавшегося в зоне перепроданности и может быть использовано для входа. Пример на рисунке 4.


Рисунок 4


Каким видом стопа можно воспользоваться? При входе мы рассчитываем на то, что после закрепления, восходящее движение продолжится, соответственно если цена вернется в зону перепроданности, анализ можно будет считать не оправдавшимся и нужно будет искать возможность для выхода. Это опять же можно сделать “по закреплению”. А для страховки можно использовать предложенный ранее стоп, варьирующийся в зависимости от ширины уровней. Например стоп шириной в одно расстояние между уровнями или в половину этого расстояния. Трейдер должен определить для себя эту величину на этапе тестирования ТС или в процессе ее использования, руководствуясь статистикой.

^ Сигналы на пробой – похожи на сигналы закрепления, при их использовании тоже не просто определится со стопами. Выход из канала(3/8 – 5/8), после бокового движения внутри него, может послужить хорошим примером такого сигнала. Пример на рисунке 5. Здесь сложность заключается еще и в том, что часто встречаются ложные пробои, распознать заранее, ложный будет пробой или истинный, не представляется возможным. Соответственно, нужно либо выставлять стоп за противоположную границу канала, либо отказаться от использования такого сигнала. Если выставлять стоп за противоположную границу канала, соотношение риск/профит приблизится к 1/1, (цель при таком сигнале лежит на уровне [8/8]), а вероятность отработки ни сколько не увеличится. Использовать такие сигналы или нет, решать трейдеру.


Рисунок 5

Вот, как-то так… Используя тем или иным образом подобные приемы, можно попытаться эффективнее управляться с убытками. А как гласит расхожая трейдерская поговорка – «Позаботься об убытках, а прибыль позаботится о себе сама».

Похожие:

Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р iconВ регрессионных моделях с временными рядами используется три основных вида фиктивных переменных
Значащие переменные, показывают уровень количественного показателя, принимающего значения из непрерывного интервала
Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р iconНепрерывность функции на интервале и на отрезке
Определение 3 Пусть некоторая функция, её область определения и некоторый (открытый) интервал (может быть, с и/или назовём функцию...
Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р icon«Совершенствование управлением ключами»
Этот доклад посвящен работе с ключом. В частности, в нем рассмотрены следующие вопросы
Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р iconИзмерение давления
Кроме того, этот параметр используется при косвенных измерениях других технологических параметров: уровня, расхода, температуры,...
Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р iconЛитература. 9 Введение
Не смотря на то, что теории трудовой мотивации и принято подразделять на содержательные и процессуальные, в последние годы появились...
Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р iconМыслитель, первым заявивший, что он не мудрец, а любитель мудрости,...
Метод философии, в котором вещи и явления рассматриваются всесторонне, с учетом противоречий и изменений
Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р iconПрограммы разрабатывать как консольные приложения!! Все программы...
Значения параметров a, b, c, X1, X2, dX должны запрашиваться с клавиатуры. Значение f должно вычисляться в отдельной функции. Ввод...
Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р iconИтак, эта статья расскажет вам о том, как надо танковать паладином....
Друг решили спекнуться и попробовать себя танком, то считайте, что вы садитесь за совершенно новый для себя класс, потому что когда...
Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р iconТема: Работа с массивами и матрицами в языке программирования. Что нужно знать
В программе используется одномерный целочисленный массив a с индексами от 0 до Ниже представлен фрагмент программы, записанный на...
Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р iconФеер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения...
Здесь 1 – последовательности Голда, 2 – синтезированные последовательности. В результате моделирования параметр оптимизации имеет...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
litcey.ru
Главная страница